如果在深圳那边将租来的车辆去抵押40万，就可能面临合同违约、违法处罚等后果。一般来说，租车公司的车辆是不允许私自出租、转让或抵押的，否则将被视为违规操作，可能会被要求赔偿巨额损失。此外，如果抵押不成功还会涉及到法律诉讼等风险，因此建议租车者不要进行此类行为，以免引发不必要的麻烦。