在Word中设置目录分级，您需要通过使用标题样式和多级列表功能来实现。以下是具体的步骤：

1. **应用标题样式**：您需要对文档中的不同部分应用相应的标题样式。选择您的标题文字，然后在“开始”选项卡中找到“样式”分组，为您的标题选择适当的样式，如“标题1”、“标题2”等。

2. **设置多级列表**：如果您的目录具有多个级别，您需要设置多级列表。在“开始”选项卡中找到“多级列表”按钮，选择一个列表样式，并根据您的需求自定义列表的层级结构。

3. **插入目录**：当您的标题样式和多级列表设置完成后，转到“引用”选项卡，点击“目录”按钮，选择“插入目录”。

4. **自定义目录**：在弹出的“目录”对话框中，您可以根据需要调整目录的格式。点击“修改”按钮，可以在“样式”列表中选择要更改的级别，然后单击“修改”来设置字体、大小等格式。

5. **显示级别**：在“目录”对话框中，您还可以设置显示的目录级别。在“显示级别”处增减至您需要的级别，然后点击“确定”完成设置。

6. **更新目录**：如果您在文档中添加或删除了内容，可能需要更新目录以确保其准确性。右键点击目录，选择“更新域”，然后选择“更新页码仅”或“更新整个目录”。

7. **审查目录**：最后，审查生成的目录，确保所有标题都正确无误地按照您的要求分级显示。

请注意，这些步骤可能会根据您使用的Word版本有所不同。如果您遇到任何问题，可以查阅Word的帮助文档或在线资源获取更多帮助。