北京BJ40在城市驾驶中，如果想要提高舒适度，建议更换油减震。油减震能够更好地吸收路面震动，减少车辆颠簸，提高乘坐舒适性。此外，油减震的响应性更好，能够更快地适应路况变化，为驾驶员提供更好的路感。

当然，如果喜欢越野或者经常行驶在颠簸路段，可以考虑更换氮气减震。氮气减震具有更好的稳定性和抗冲击能力，能够更好地应对复杂路况，提高车辆的通过性和耐久性。

总之，选择适合的减震能够提高北京BJ40在城市驾驶的舒适性和稳定性。建议根据实际需求和预算选择适合自己的减震。