根据我查找的资料，五家渠市位于新疆维吾尔自治区，目前没有明确的信息表明五家渠设有自贸区。但五家渠市所在的兵团第六师（简称六师）经济技术开发区已经发展成为推动兵团新型工业化建设的主导力量，具有一定的经济开放程度。此外，五家渠市位于乌鲁木齐市北郊，与昌吉市、米泉市相邻，交通便利，区位优势明显。

需要注意的是，有关五家渠自贸区的情况可能随着时间的推移和政策调整而发生变化。建议关注官方发布的最新信息，以了解五家渠市未来是否设立自贸区。