如果在住宾馆时发现床上有虫子，首先要立即跟前台反映情况要求更换房间，以免对自身的健康造成威胁。同时，可以将床上的被褥等放置在一旁，以免将虫子带到新的房间，同时可以使用手机拍照或录像作为证据。

在更换房间时，可以让前台人员对房间进行消毒或者更换床上用品。在退房时，可以向酒店索取一份书面的投诉单，并要求退款或补偿。此外，要及时向旅游组织或官方机构反映问题，以避免其他游客遭遇同样的问题。