需要。根据《中华人民共和国出入境边防检查条例》规定，所有在境内中转的国际航班旅客，必须使用指定通道完成入境及出境手续。而在上海浦东国际机场转机的旅客，需要选择走国际转机通道，而不是走普通出入境通道。因此，无论是去荷兰还是其他国家，在上海转机时都需要从深圳走国际通道。这样做不仅可以确保顺利完成转机手续，也可以避免不必要的麻烦和违规行为。