建在红海湾的地方是沙特阿拉伯的吉达市。

因为吉达市位于红海沿岸，是中东地区最大的海港之一，也是经济和商业中心之一，同时还是沙特阿拉伯对外开放的窗口之一，所以在这里建设对促进该地区的经济和贸易发展具有重要意义。